报告题目:最优投资决策的理论、模型和算法
主 讲 人: 叶中行 教授
单 位:上海交通大学
时 间:2024年4月25日 14:30
地 点:学院南阶梯教室
摘 要:在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上,对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广,并探究了模型的几何意义,最后介绍均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法。
简 介:叶中行,美国康奈尔大学博士,曾任上海交通大学教授、博士生导师、理学院副院长兼数学系主任,国家工科数学教学基地创始主任,河南大学兼职教授。2011年以后曾任上海对外经贸大学商务信息学院(现统计与信息学院前身)院长、上海陆家嘴期货学院首任院长,曾任中国工程概率统计学会理事长、名誉理事长。长期从事应用数学和信息科学的教学和科研工作,主要研究兴趣为应用概率统计、金融数学、信息理论和信息处理,曾参加完成国家重大科研项目3项,主持完成国家自然科学基金面上项目5项、省市部委级课题和横向合作课题10多项,在国内外学术期刊发表论文150多篇,出版专著、译著和教材15本,获省部级奖项6项。